Login Page - Create Account

Home >> Support Board

Support Board

Date/Time: Mon, 06 May 2024 10:51:39 +0000

How to Post a Message for Support

Post From: Missing and incorrect orders from IB

[2013-04-25 18:48:32]
[Go To First Post]
User76625 - Posts: 49
On the first one, I eventually corrected the quantity myself through IB. Log for the first issue:

ActivityType  DateTime  Symbol  OrderActionSource  InternalOrderID  ServiceOrderID  OrderType  Quantity  BuySell  Price  Price2  OrderStatus  FillPrice  FilledQuantity  AccountInfo  OpenClose  ParentInternalOrderID  PositionQuantity  FillExecutionServiceID  
Order  2013-04-25 10:59:58.000  WYNN  Auto-trade: WYNN 2 min #5|ATR Stop|SellEntry  562370    Trailing Stop    Buy  134.44    Pending Child      DU157477  Close  562369      
Order  2013-04-25 10:59:58.001  WYNN  Auto-trade: WYNN 2 min #5|ATR Stop|SellEntry  562369    Market  1643  Sell      Order Sent      DU157477  Open        
Fill  2013-04-25 10:59:58.002  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Order Sent  134.14  100  DU157477  Open    -100  00018037.51c4e6e1.01.01  
Order  2013-04-25 10:59:58.003  WYNN  Auto-sent child from parent fill  562370    Trailing Stop  100  Buy  134.44    Order Sent      DU157477  Close  562369  -100    
Order  2013-04-25 10:59:58.004  WYNN  IB order status update  562369  5  Market  1643  Sell      Pending Open  134.14  100  DU157477  Open    -100    
Fill  2013-04-25 10:59:58.005  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  300  Sell      Pending Open  134.14  400  DU157477  Open    -400  00018037.51c4e6e2.01.01  
Order  2013-04-25 10:59:58.006  WYNN  Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Fill  2013-04-25 10:59:58.007  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  200  Sell      Pending Open  134.14  600  DU157477  Open    -600  00018037.51c4e6e3.01.01  
Order  2013-04-25 10:59:58.008  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Fill  2013-04-25 10:59:58.009  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Pending Open  134.14  700  DU157477  Open    -700  00018037.51c4e6e4.01.01  
Order  2013-04-25 10:59:58.010  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 10:59:58.011  WYNN  IB order status update  562369  5  Market  1643  Sell      Open  134.14  700  DU157477  Open    -700    
Order  2013-04-25 10:59:58.012  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  100  Buy  134.44    Open      DU157477  Close  562369  -700    
Order  2013-04-25 10:59:59.000  WYNN  Delayed modification of order is being processed now.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 10:59:59.001  WYNN  Increasing child order quantity to 700 from parent fill  562370  6  Trailing Stop  100  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -700    
Order  2013-04-25 10:59:59.002  WYNN  IB open order update  562370  6  Trailing Stop  700  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -700    
Order  2013-04-25 10:59:59.003  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  700  Buy  134.44    Open      DU157477  Close  562369  -700    
Fill  2013-04-25 11:00:00.000  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  200  Sell      Open  134.15  900  DU157477  Open    -900  00018037.51c4e6ed.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:00.001  WYNN  Increasing child order quantity to 900 from parent fill  562370  6  Trailing Stop  700  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -900    
Order  2013-04-25 11:00:00.002  WYNN  IB open order update  562370  6  Trailing Stop  900  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -900    
Order  2013-04-25 11:00:00.003  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  900  Buy  134.44    Open      DU157477  Close  562369  -900    
Fill  2013-04-25 11:00:00.004  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Open  134.10  1000  DU157477  Open    -1000  00018037.51c4e6f8.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:00.005  WYNN  Increasing child order quantity to 1000 from parent fill  562370  6  Trailing Stop  900  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1000    
Fill  2013-04-25 11:00:00.006  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Open  134.10  1100  DU157477  Open    -1100  00018037.51c4e6f9.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:00.007  WYNN  Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Fill  2013-04-25 11:00:01.000  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Open  134.10  1200  DU157477  Open    -1200  00018037.51c4e6fa.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:01.001  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 11:00:01.002  WYNN  IB open order update  562370  6  Trailing Stop  1000  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1200    
Order  2013-04-25 11:00:01.003  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  1000  Buy  134.44    Open      DU157477  Close  562369  -1200    
Order  2013-04-25 11:00:01.004  WYNN  Delayed modification of order is being processed now.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 11:00:01.005  WYNN  Increasing child order quantity to 1200 from parent fill  562370  6  Trailing Stop  1000  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1200    
Fill  2013-04-25 11:00:01.006  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Open  134.10  1300  DU157477  Open    -1300  00018037.51c4e6fc.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:01.007  WYNN  Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Fill  2013-04-25 11:00:01.008  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  200  Sell      Open  134.10  1500  DU157477  Open    -1500  00018037.51c4e6ff.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:01.009  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 11:00:01.010  WYNN  IB open order update  562370  6  Trailing Stop  1200  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1500    
Order  2013-04-25 11:00:01.011  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  1200  Buy  134.44    Open      DU157477  Close  562369  -1500    
Fill  2013-04-25 11:00:01.012  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  43  Sell      Open  134.10  1543  DU157477  Open    -1543  00018037.51c4e701.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:01.013  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Fill  2013-04-25 11:00:01.014  WYNN  IB order fill (execution)  562369  5  Market  100  Sell      Open  134.10  1643  DU157477  Open    -1643  00018037.51c4e702.01.01  
Order  2013-04-25 11:00:01.015  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 11:00:01.016  WYNN  IB order status update  562369  5  Market  1643  Sell      Filled  134.12  1643  DU157477  Open    -1643    
Order  2013-04-25 11:00:01.017  WYNN  Removed 1 prior delayed modifications due to later modification. Modifying of order is being delayed.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 11:00:02.000  WYNN  Delayed modification of order is being processed now.  562370              Unspecified                
Order  2013-04-25 11:00:02.001  WYNN  Auto trail order modification. Trigger price: 134.109997  562370  6  Trailing Stop  1200  Buy  134.44    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1643    
Order  2013-04-25 11:00:02.004  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  1200  Buy  134.41    Open      DU157477  Close  562369  -1643    
Order  2013-04-25 11:06:25.000  WYNN  WYNN 2 min #5 | User order modification  562370  6  Trailing Stop  1200  Buy  134.41    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1643    
Order  2013-04-25 11:06:25.001  WYNN  IB open order update  562370  6  Trailing Stop  1643  Buy  134.41    Pending Modify      DU157477  Close  562369  -1643    
Order  2013-04-25 11:06:25.002  WYNN  IB order status update  562370  6  Trailing Stop  1643  Buy  134.41    Open      DU157477  Close  562369  -1643    


The 2nd issue with the missing stop:

ActivityType  DateTime  Symbol  OrderActionSource  InternalOrderID  ServiceOrderID  OrderType  Quantity  BuySell  Price  Price2  OrderStatus  FillPrice  FilledQuantity  AccountInfo  OpenClose  ParentInternalOrderID  PositionQuantity  FillExecutionServiceID  
Fill  2013-04-25 12:03:50.002  CF  IB order fill (execution)  562367  3  Market  1493  Sell      Filled  159.19  2445  DU157477  Open    -1493  00018037.51c51326.01.01  
Order  2013-04-25 12:03:50.003  CF  Order reactivated. Prior Internal Order ID: 562375  562375  4  Trailing Stop  1493  Buy  192.52    Order Sent      DU157477  Close  562367  -1493    
Order  2013-04-25 12:03:50.004  CF  IB open order update  562367  3  Market  2445  Sell      Filled  159.19  2445  DU157477  Open    -1493    
Order  2013-04-25 12:03:50.005  CF  IB order status update  562375  4  Trailing Stop  1493  Buy  192.52    Open      DU157477  Close  562367  -1493    
Fill  2013-04-25 12:03:51.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.63  100  DU157477  Close    -1393  00018037.51c51327.01.01  
Fill  2013-04-25 12:03:53.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.65  200  DU157477  Close    -1293  00018037.51c51329.01.01  
Fill  2013-04-25 12:03:53.001  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.65  300  DU157477  Close    -1193  00018037.51c5132c.01.01  
Fill  2013-04-25 12:03:53.002  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.63  400  DU157477  Close    -1093  00018037.51c5132f.01.01  
Fill  2013-04-25 12:03:55.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.64  500  DU157477  Close    -993  00018037.51c51332.01.01  
Fill  2013-04-25 12:03:59.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.68  600  DU157477  Close    -893  00018037.51c5133b.01.01  
Fill  2013-04-25 12:03:59.001  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.68  700  DU157477  Close    -793  00018037.51c5133c.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:01.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.79  800  DU157477  Close    -693  00018037.51c5133e.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:01.001  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.64  900  DU157477  Close    -593  00018037.51c5133f.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:01.002  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.68  1000  DU157477  Close    -493  00018037.51c51340.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:03.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.63  1100  DU157477  Close    -393  00018037.51c51341.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:03.001  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.63  1200  DU157477  Close    -293  00018037.51c51342.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:03.002  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.62  1300  DU157477  Close    -193  00018037.51c51343.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:05.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  100  Buy  192.52    Open  193.78  1400  DU157477  Close    -93  00018037.51c51349.01.01  
Fill  2013-04-25 12:04:06.000  CF  IB order fill (execution)  562375  4  Trailing Stop  93  Buy  192.52    Open  193.84  1493  DU157477  Close      00018037.51c5134e.01.01  
Order  2013-04-25 12:04:06.001  CF  IB order status update  562375  4  Trailing Stop  1493  Buy  192.52    Filled  193.68  1493  DU157477  Close  562367      


A 3rd thing I found wrong is the fill price for the above order for CF - it shows it at 159.19, which is almost 20% away from what it was trading at, and a fill qty of 2445, which doesn't match the attached stop order. It looks like it's actually showing the fill price and qty I got at the same time for SPY. Here's the log for SPY from the same time - this one also had no stop order sent, like the first example above.


ActivityType  DateTime  Symbol  OrderActionSource  InternalOrderID  ServiceOrderID  OrderType  Quantity  BuySell  Price  Price2  OrderStatus  FillPrice  FilledQuantity  AccountInfo  OpenClose  ParentInternalOrderID  PositionQuantity  FillExecutionServiceID  
Order  2013-04-25 12:03:50.000  SPY  Auto-trade: SPY 2 min #10|ATR Stop|SellEntry  562374    Trailing Stop    Buy  159.39    Pending Child      DU157477  Close  562373      
Order  2013-04-25 12:03:50.001  SPY  Auto-trade: SPY 2 min #10|ATR Stop|SellEntry  562373    Market  2445  Sell      Order Sent      DU157477  Open        
Order  2013-04-25 12:04:15.001  SPY  Synchronized Internal Position to current Service Position. Current Position quantity: -2445                Unspecified                
Order  2013-04-25 12:06:29.000  SPY  Canceling due to no order update  562373  3  Market  2445  Sell      Pending Cancel      DU157477  Open    -2445    
Order  2013-04-25 12:06:29.001  SPY  Canceling due to no order update  562373  3  Market  2445  Sell      Canceled      DU157477  Open    -2445    
Order  2013-04-25 12:06:29.002  SPY  Canceling child orders of internal order ID 562373  562374    Trailing Stop    Buy  159.39    Pending Cancel      DU157477  Close  562373  -2445    
Order  2013-04-25 12:06:29.003  SPY  Canceling child orders of internal order ID 562373  562374    Trailing Stop    Buy  159.39    Canceled      DU157477  Close  562373  -2445    
Order  2013-04-25 12:24:49.000  SPY  SPY 2 min #10 | User order entry  562379    Stop  2445  Buy  159.34    Order Sent      DU157477  Close    -2445    
Order  2013-04-25 12:24:49.001  SPY  IB order status update  562379  9  Stop  2445  Buy  159.34    Open      DU157477  Close    -2445    
Order  2013-04-25 12:30:39.000  SPY  SPY 2 min #10 | User order modification  562379  9  Stop  2445  Buy  159.34    Pending Modify      DU157477  Close    -2445    
Order  2013-04-25 12:30:39.001  SPY  IB order status update  562379  9  Stop  2445  Buy  159.21    Open      DU157477  Close    -2445